Banque d'Australie et de Nouvelle-Zélande: informations à fournir sur le pilier 3 de l'APS 330 …

19/02/2020 | 18 h 17 HNE

20 février 2020

Bureau des annonces de marché

ASX Limited

Niveau 4

20, rue Bridge

SYDNEY NSW 2000

Divulgation du pilier 3 de l'APS 330 au 31 décembre 2019

L'Australie et la Nouvelle-Zélande Banking Group Limited (ANZ) publient aujourd'hui leur divulgation du pilier 3 APS 330 au 31 décembre 2019.

Ce document a été approuvé pour distribution par le comité de divulgation continue ANZ.

Cordialement

Simon Pordage

Secrétaire d'entreprise

Australie et Nouvelle-Zélande Banking Group Limited

Australie et Nouvelle-Zélande Banking Group Limited ABN 11 005 357 522

ANZ Centre Melbourne, Level 9A, 833 Collins Street, Docklands VIC 3008

DIVULGATION DE BÂLE III PILIER 3 2019

AU 31 DÉCEMBRE 2019

APS 330:

DIVULGATION PUBLIQUE

Nouvelles importantes

Ce document a été préparé par l'Australie et la Nouvelle-Zélande Banking Group Limited (ANZ) pour répondre à ses obligations de divulgation en vertu de la norme ADI Prudential 330 (APS) 330 de l'Australian Prudential Regulation Authority (APRA): Public Disclosure.

1

Divulgation du pilier 3 d'ANZ Bâle III

Décembre 2019

Tableau 3

Adéquation des fonds propres: coefficients de fonds propres et actifs pondérés en fonction des risques1

19 déc

19 sept.

19 juin

Actifs pondérés en fonction des risques (RWA)

$ M

$ M

$ M

Soumis à l'approche avancée basée sur la qualification interne (IRB)

Entreprise

139 134

136 885

128 949

Souverain

6 169

6,199

7,560

Banque

16 357

15 968

14 915

Hypothèque résidentielle

106 549

105,491

101,452

Rotary Retail qualifié

5 101

5 255

5,522

Autres commerces de détail

25 678

26 258

27,451

Actifs pondérés par le risque de crédit soumis à l'approche NI avancée

298,988

296,056

285 849

Risque de crédit Les expositions aux prêts spécialisés sont soumises à l'approche de positionnement1

37 085

36,318

36,384

Sous réserve d'une approche standardisée

Entreprise

13 557

11,645

11 819

Hypothèque résidentielle

214

216

335

Autres commerces de détail

48

50

78

Actifs pondérés par le risque de crédit soumis à une approche standardisée

13 819

11 911

12,232

Ajustement de l'évaluation du crédit et des contreparties centrales qualifiées

7 817

8 682

6 489

Actifs pondérés par le risque de crédit lié aux expositions de titrisation

1 880

1 859

1 851

Autres actifs

4,603

3,280

3,307

Total des actifs pondérés par le risque de crédit

364 192

358 106

346 112

Actifs pondérés par le risque de marché

5 728

5 307

5 292

Actifs pondérés par le risque opérationnel

46 773

46,626

37 789

Risque de taux d'intérêt sur les actifs pondérés du portefeuille bancaire (IRRBB)

7 461

6 922

7 150

Actifs pondérés par le risque total

424 154

416 961

396,343

Ratios de capital (%)

19 déc

19 sept.

19 juin

Ratio de fonds propres Tier 1 Common Equity Tier 1

10,9%

11,4%

11,8%

Niveau 2 Ratio de fonds propres de niveau 1

12,8%

13,2%

13,8%

Ratio de capital total de niveau 2

15,2%

15,3%

15,5%

Bâle III APRA niveau 2 CET1

19 déc

19 sept.

Capital commun Tier 1 Capital

46 359

47 355

Actifs pondérés par le risque total

424 154

416 961

Ratio de fonds propres Common Equity Tier 1

10,9%

11,4%

Bâle III APRA niveau 1 Entité avec une licence étendue CET1

19 déc

19 sept.

Capital commun Tier 1 Capital

41 849

43 095

Actifs pondérés par le risque total

383 575

379,539

Ratio de fonds propres Common Equity Tier 1

10,9%

11,4%

Actifs pondérés en fonction du risque de crédit (CRWA)

Le total des CRWA a augmenté de 6,1 milliards de dollars (1,7%) par rapport à septembre 2019 pour s'établir à 364,2 milliards de dollars en décembre 2019. Cette augmentation est due à la croissance des prêts de la catégorie d'actifs de sociétés dans le secteur institutionnel, tant dans le cadre des RIR avancées que dans les expositions qui reçoivent un traitement standardisé. Les CRWA dans les autres actifs ont augmenté de 1,3 milliard de dollars, principalement en raison de la comptabilisation au bilan des actifs de location pour droit d'utilisation après la mise en œuvre d'IFRS 16 Contrats de location le 1er octobre 2019.

Risque de marché, risque opérationnel et actifs pondérés IRRBB (RWA)

Le risque de marché négocié par les RWA a augmenté de 0,4 milliard de dollars (7,9%) au cours du trimestre en raison de l'augmentation de la VaR du stress.

IRRBB RWA Augmentation en raison d'une détérioration des bénéfices implicites et d'une augmentation du risque de repricing et de courbe de performance.

1 Les expositions des crédits spécialisés soumis à l'approche d'allocation prudentielle sont celles dont le service principal et le remboursement proviennent de l'actif financé, et comprennent le développement spécifique d'immeubles commerciaux / crédits d'investissement et le financement de projets.

2

Divulgation du pilier 3 d'ANZ Bâle III

Décembre 2019

Tableau 4 Expositions au risque de crédit

L'exposition au défaut de paiement dans le tableau 4 représente l'exposition nette au crédit des compensations pour l'atténuation du risque de crédit, telles que les garanties, les dérivés de crédit, la rémunération et les garanties financières. Il comprend les IRB avancés, les prêts spécialisés et les expositions standardisées, mais il n'inclut pas les expositions de titrisation, les actions ou autres actifs.

Tableau 4 (a) partie (i): fin de période et exposition moyenne en cas de défaut 2

19 déc

Risque

Moyenne

Individuel

Exposition à

mise à disposition

Annulations

Pondéré

Exposition à

Par défaut pour

facturer

Pour trois

Approche IRB avancée

Marchandises

Défaut

trois mois

trois mois

mois

$ M

$ M

$ M

$ M

$ M

Entreprise

139 134

280 704

278,651

38

22

Souverain

6 169

166 395

159,668

Banque

16 357

55,170

55 158

Hypothèque résidentielle

106 549

378,944

376,160

15

27

Rotary Retail qualifié

5 101

16 327

16,487

39

57

Autres commerces de détail

25 678

35 754

36 038

82

101

Approche IRB avancée totale

298,988

933,294

922,162

174

207

Prêt spécialisé

37 085

43 903

43,626

Approche standardisée

Entreprise

13 557

14 831

13 915

(9)

Hypothèque résidentielle

214

442

444

Autres commerces de détail

48

47

48

Approche standardisée totale

13 819

15 320

14 407

(9)

Ajustement d'évaluation de crédit et

Homologues centraux qualifiés

7 817

8,133

8 741

Total

357 709

1.000.650

988,936

165

207

2 L'exposition moyenne au défaut pour le trimestre est calculée comme la moyenne simple des soldes au début et à la fin de chaque période de trois mois.

3

Divulgation du pilier 3 d'ANZ Bâle III

Décembre 2019

Tableau 4 (a) partie (i): fin de période et exposition moyenne au défaut (suite)

19 sept.

Moyenne

Individuel

Risque

Exposition à

mise à disposition

Annulations

Pondéré

Exposition à

Par défaut pour

facturer

Pour trois

Approche IRB avancée

Marchandises

Défaut

trois mois

trois mois

mois

$ M

$ M

$ M

$ M

$ M

Entreprise

136 885

276 599

269 ​​091

25

43

Souverain

6,199

152 940

154 017

Banque

15 968

55 145

53 877

Hypothèque résidentielle

105,491

373,376

374,775

(3)

33

Rotary Retail qualifié

5 255

16 647

16 870

35

61

Autres commerces de détail

26 258

36 322

36,957

81

137

Approche IRB avancée totale

296,056

911,029

905,587

138

274

Prêt spécialisé

36,318

43 348

43,375

(2)

1

Approche standardisée

Entreprise

11,645

12,998

13 052

2

19

Hypothèque résidentielle

216

445

583

2

1

Autres commerces de détail

50

49

63

1

Approche standardisée totale

11 911

13 492

13 698

4 4

21

Ajustement d'évaluation de crédit et

8 682

9,348

11 544

Homologues centraux qualifiés

Total

352,967

977,217

974 204

140

296

19 juin

Moyenne

Individuel

Risque

Exposition à

mise à disposition

Annulations

Pondéré

Exposition à

Par défaut pour

facturer

Pour trois

Approche IRB avancée

Marchandises

Défaut

trois mois

trois mois

mois

$ M

$ M

$ M

$ M

$ M

Entreprise

128 949

261 582

259,794

50

46

Souverain

7,560

155 094

152,377

Banque

14 915

52 608

53 819

Hypothèque résidentielle

101,452

376 173

377 843

40

34

Rotary Retail qualifié

5,522

17 092

17,341

52

Soixante-cinq

Autres commerces de détail

27,451

37 592

38 067

106

127

Approche IRB avancée totale

285 849

900 141

899 241

248

272

Prêt spécialisé

36,384

43 402

43 032

Approche standardisée

Entreprise

11 819

13 106

13,313

9 9

7 7

Hypothèque résidentielle

335

720

718

1

Autres commerces de détail

78

77

79

3

Approche standardisée totale

12,232

13 903

14 110

10

10

Ajustement d'évaluation de crédit et

6 489

13 740

13,135

Homologues centraux qualifiés

Total

340 954

971 186

969,518

258

282

4 4

Divulgation du pilier 3 d'ANZ Bâle III

Décembre 2019

Tableau 4 (a) partie (ii): Exposition au défaut de paiement par type de portefeuille3

Moyenne pour

trimestre terminé

19 déc

19 sept.

19 juin

19 déc

Type de portefeuille

$ M

$ M

$ M

$ M

Cash

69 471

55 083

60,996

62 277

Passifs éventuels, engagements et autres déséquilibres

expositions foliaires

164 703

160,293

160,633

162,498

Dérivés

48 818

53 716

46 354

51 267

Soldes de règlement

1

26

28

14

Titres de placement

77 758

82 289

77 739

80 024

Prêts, avances et acceptations nets

607 801

597 084

597 877

602,443

Autres actifs

4,608

4627

4 914

4 618

Négociation d'actions

27,490

24 099

22,645

25,795

Expositions totales

1.000.650

977,217

971 186

988,936

3 Le risque de défaut moyen pour le trimestre est calculé comme la moyenne simple des soldes au début et à la fin de chaque période de trois mois.

5 5

Divulgation du pilier 3 d'ANZ Bâle III

Décembre 2019

Tableau 4 (b): Actifs dépréciés4 5, Prêts en souffrance6, Provisions et pénalités

19 déc

Individuel

Écrire-

Endommagé

En retard

Individuel

mise à disposition

offs

Endommagé

prêts /

prêts ≥

mise à disposition

facturer

Pour trois

produits dérivés

installations

90 jours

équilibre

trois mois

mois

$ M

$ M

$ M

$ M

$ M

$ M

Portefeuilles soumis à l'approche NI avancée

Entreprise

1 013

201

390

38

22

Souverain

Banque

Hypothèque résidentielle

489

2 743

130

15

27

Rotary Retail qualifié

66

39

57

Autres commerces de détail

415

401

223

82

101

Approche IRB avancée totale

1 983

3,345

743

174

207

Prêt spécialisé

30

31

5 5

Portefeuilles soumis à une approche standardisée

Entreprise

125

seize

80

(9)

Hypothèque résidentielle

9 9

6 6

7 7

Autres commerces de détail

20

1

Approche standardisée totale

154

23

87

(9)

Homologues centraux qualifiés

Total

2,167

3,399

835

165

207

  • Les dérivés dépréciés sont nets de l'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA) de 4 millions de dollars, soit une évaluation basée sur la valeur de marché du risque de crédit des contreparties concernées (septembre 2019: 7 millions de dollars; juin 2019: $ 6 millions).

  • Les prêts / facilités dépréciés comprennent des éléments restructurés de 222 millions de dollars pour les facilités clients dont les conditions contractuelles d'origine ont été modifiées pour des raisons liées aux difficultés financières du client. La restructuration peut consister en une réduction des intérêts, du principal ou d'autres paiements légalement dus, ou une prolongation de l'échéance matériellement au-delà de celles généralement offertes aux nouvelles installations à risque similaire (septembre 2019: 267 millions $; juin 2019: $ 230 millions).

  • Pour la présentation des rapports réglementaires, les expositions de détail gérées en portefeuille qui ne sont pas bien assurées ont été reclassées des prêts en souffrance ≥ 90 jours aux prêts / facilités dépréciés.

  • 6 6

    Divulgation du pilier 3 d'ANZ Bâle III

    Décembre 2019

    Tableau 4 (b): Actifs dépréciés, prêts en souffrance, provisions et pénalités (suite) 7

    19 sept.

    Individuel

    Écrire-

    Endommagé

    En retard

    Individuel

    mise à disposition

    offs pour

    Endommagé

    prêts /

    prêts ≥

    mise à disposition

    facturer

    Trois

    produits dérivés

    installations

    90 jours

    équilibre

    trois mois

    mois

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    Portefeuilles soumis à l'approche NI avancée

    Entreprise

    1 038

    248

    369

    25

    43

    Souverain

    Banque

    Hypothèque résidentielle

    438

    2 943

    137

    (3)

    33

    Rotary Retail qualifié

    69

    35

    61

    Autres commerces de détail

    442

    379

    221

    81

    137

    Approche IRB avancée totale

    1,987

    3,570

    727

    138

    274

    Prêt spécialisé

    31

    33

    5 5

    (2)

    1

    Portefeuilles soumis à une approche standardisée

    Entreprise

    106

    14

    75

    2

    19

    Hypothèque résidentielle

    10

    6 6

    7 7

    2

    1

    Autres commerces de détail

    15

    1

    1

    Approche standardisée totale

    131

    21

    82

    4 4

    21

    Homologues centraux qualifiés

    Total

    2149

    3,624

    814

    140

    296

    19 juin

    Individuel

    Écrire-

    Endommagé

    En retard

    Individuel

    mise à disposition

    offs pour

    Endommagé

    prêts /

    prêts ≥

    mise à disposition

    facturer

    Trois

    produits dérivés

    installations

    90 jours

    équilibre

    trois mois

    mois

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    Portefeuilles soumis à l'approche NI avancée

    Entreprise

    1 018

    205

    386

    50

    46

    Souverain

    Banque

    Hypothèque résidentielle

    476

    2,869

    168

    40

    34

    Rotary Retail qualifié

    80

    52

    Soixante-cinq

    Autres commerces de détail

    493

    376

    255

    106

    127

    Approche IRB avancée totale

    2,067

    3,450

    809

    248

    272

    Prêt spécialisé

    33

    31

    6 6

    Portefeuilles soumis à une approche standardisée

    Entreprise

    125

    13

    88

    9 9

    7 7

    Hypothèque résidentielle

    18 années

    13

    9 9

    1

    Autres commerces de détail

    seize

    7 7

    3

    Approche standardisée totale

    159

    33

    97

    10

    10

    Homologues centraux qualifiés

    Total

    2,259

    3,514

    912

    258

    282

    7 Au cours du semestre de septembre 2019, ANZ a mis en œuvre un processus révisé pour l'identification des actifs dépréciés et une méthodologie d'évaluation du marché plus réactive pour le portefeuille de prêts hypothécaires en Australie qui a augmenté le montant des prêts hypothécaires qui étaient Ils se sont classés comme affaiblis plutôt que vaincus. Les informations comparatives n'ont pas été retraitées du changement de méthodologie. Un raffinement supplémentaire des processus sous-jacents et des données associées a entraîné le transfert de prêts de catégories en souffrance et de qualité inférieure à des actifs dépréciés. L'information comparative a été retraitée avec un transfert de 144 millions de dollars en juin 2019.

    7 7

    Divulgation du pilier 3 d'ANZ Bâle III

    Décembre 2019

    Tableau 4 (c): Solde des provisions spécifiques et réserve générale pour pertes sur créances 8

    19 déc

    Disposition spécifique

    Réserve générale pour

    Total

    Équilibre

    Pertes de crédit

    $ M

    $ M

    $ M

    Provisions évaluées collectivement pour dépréciation de crédit

    425

    2 902

    3 327

    Dispositions évaluées individuellement

    835

    835

    Provision totale pour dépréciation de crédit

    1 260

    2 902

    4,162

    19 sept.

    Disposition spécifique

    Réserve générale pour

    Total

    Équilibre

    Pertes de crédit

    $ M

    $ M

    $ M

    Provisions évaluées collectivement pour dépréciation de crédit

    435

    2 941

    3,376

    Dispositions évaluées individuellement

    814

    814

    Provision totale pour dépréciation de crédit

    1 249

    2 941

    4 190

    19 juin

    Disposition spécifique

    Réserve générale pour

    Total

    Équilibre

    Pertes de crédit

    $ M

    $ M

    $ M

    Provisions évaluées collectivement pour dépréciation de crédit

    417

    2 915

    3,332

    Dispositions évaluées individuellement

    912

    912

    Provision totale pour dépréciation de crédit

    1 329

    2 915

    4,244

    8 En raison de différences de définition, il existe une variation dans la répartition entre les provisions d'ANZ évaluées individuellement et collectivement pour dépréciation de crédit à des fins comptables et la provision spécifique et réserve générale pour pertes sur créances (GRCL) à des fins réglementaires. Cela n'affecte pas le total des provisions et concerne essentiellement le classement des provisions évaluées collectivement dans les comptes en défaut. Les informations fournies dans ce document sont basées sur des provisions évaluées individuellement et collectivement pour dépréciation de crédit, afin de faciliter la comparaison avec d'autres résultats publiés.

    8

    Divulgation du pilier 3 d'ANZ Bâle III

    Décembre 2019

    Tableau 5 Titrisation

    Tableau 5 (a), partie (i): Livre bancaire – Résumé de l'activité de la période en cours par type d'actif sous-jacent et de facilité 9

    19 déc

    Valeur titrisée d'origine

    ANZ Self

    Gain reconnu

    Activité de titrisation de l'actif sous-jacent

    Origine ANZ

    Titrisé

    Parrainé par ANZ

    ou perte à la vente

    Type

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    Hypothèque résidentielle

    (143)

    (6 221)

    Cartes de crédit et autres prêts personnels.

    Financement automobile et équipement

    Prêts commerciaux

    Autre

    Total

    (143)

    (6 221)

    Montant théorique

    Activité de titrisation par installation fournie

    $ M

    Facilités de liquidité

    Facilités de financement

    585

    Installations d'abonnement

    Facilités de prêt

    Améliorations de crédit

    Détentions de titres (hors portefeuille de négociation)

    654

    Autre

    25

    Total

    1 264

    19 sept.

    Valeur titrisée d'origine

    ANZ Self

    Gain reconnu

    Activité de titrisation de l'actif sous-jacent

    Origine ANZ

    Titrisé

    Parrainé par ANZ

    ou perte à la vente

    Type

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    Hypothèque résidentielle

    (152)

    (1 032)

    Cartes de crédit et autres prêts personnels.

    Financement automobile et équipement

    Prêts commerciaux

    Autre

    Total

    (152)

    (1 032)

    Montant théorique

    Activité de titrisation par installation fournie

    $ M

    Facilités de liquidité

    Facilités de financement

    35

    Installations d'abonnement

    Facilités de prêt

    Améliorations de crédit

    Détentions de titres (hors portefeuille de négociation)

    104

    Autre

    71

    Total

    210

    9 L'activité représente le mouvement net en cours.

    9 9

    Divulgation du pilier 3 d'ANZ Bâle III

    Décembre 2019

    Tableau 5 (a), partie (i): Livre bancaire – Résumé de l'activité de la période en cours par type d'actif et de facilité sous-jacent (suite)

    19 juin

    Valeur d'origine

    sécurisé

    ANZ Self

    Gain reconnu

    Activité de titrisation de l'actif sous-jacent

    Origine ANZ

    Titrisé

    Parrainé par ANZ

    ou perte à la vente

    Type

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    Hypothèque résidentielle

    1 429

    441

    Cartes de crédit et autres prêts personnels.

    Financement automobile et équipement

    Prêts commerciaux

    Autre

    Total

    1 429

    441

    Montant théorique

    Activité de titrisation par installation fournie

    $ M

    Facilités de liquidité

    15

    Facilités de financement

    1 100

    Installations d'abonnement

    Facilités de prêt

    Améliorations de crédit

    Détentions de titres (hors portefeuille de négociation)

    59

    Autre

    82

    Total

    1256

    Tableau 5 (a) partie (ii): Livre de négociation – Résumé de l'activité de la période en cours par type d'actif et de facilité sous-jacents

    Aucun actif du livre des opérations d'ANZ n'a été titrisé au cours de la période considérée.

    10

    Divulgation du pilier 3 d'ANZ Bâle III

    Décembre 2019

    Tableau 5 (b) partie (i): Livre de banque: Titrisation – Expositions réglementaires au crédit par type d'exposition

    19 déc

    19 sept.

    19 juin

    Type d'exposition de titrisation: au bilan

    $ M

    $ M

    $ M

    Facilités de liquidité

    Facilités de financement

    7 052

    7 679

    7 619

    Installations d'abonnement

    Facilités de prêt

    Améliorations de crédit

    Détentions de titres (hors portefeuille de négociation)

    2 577

    1,923

    1 819

    Protection assurée

    Autre

    338

    437

    261

    Total

    9 967

    10 039

    9 699

    19 déc

    19 sept.

    19 juin

    Type d'exposition de titrisation – Déséquilibré

    $ M

    $ M

    $ M

    Facilités de liquidité

    23

    25

    26

    Facilités de financement

    1,735

    1 598

    1,979

    Installations d'abonnement

    Facilités de prêt

    Améliorations de crédit

    Détentions de titres (hors portefeuille de négociation)

    Protection assurée

    Autre

    Total

    1758

    1,623

    2 005

    19 déc

    19 sept.

    19 juin

    Type d'exposition totale à la titrisation

    $ M

    $ M

    $ M

    Facilités de liquidité

    23

    25

    26

    Facilités de financement

    8 787

    9,277

    9 598

    Installations d'abonnement

    Facilités de prêt

    Améliorations de crédit

    Détentions de titres (hors portefeuille de négociation)

    2 577

    1,923

    1 819

    Protection assurée

    Autre

    338

    437

    261

    Total

    11 725

    11 662

    11 704

    Tableau 5 (b), partie (ii): Livre de négociation: Titrisation – Expositions réglementaires au crédit par type d'exposition

    Aucun actif du livre des opérations d'ANZ n'a été titrisé au cours de la période considérée.

    11

    Divulgation du pilier 3 d'ANZ Bâle III

    Décembre 2019

    Tableau 18 Ratio de levier

    Les exigences relatives à l'indice de levier font partie du cadre de fonds propres du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) de Bâle III. Il s'agit d'un simple complément, non basé sur le risque ou le soutien aux exigences de fonds propres actuelles basées sur le risque et destiné à limiter l'accumulation d'un effet de levier excessif dans le système bancaire.

    Selon la définition du CBCB, le ratio de levier APRA compare les fonds propres de catégorie 1 à la mesure d'exposition (exprimée en pourcentage) telle que définie par l'APS 110. L'APRA n'a pas rempli l'exigence d'un indice de levier minimum pour Les IDA australiens, bien qu'ils aient proposé un minimum de 3,5% pour la DJA sur la base des notations internes.

    Les informations suivantes sont la divulgation de données sous une forme abrégée qui doit être publiée conformément au paragraphe 49 de l'APS 330.

    19 déc

    19 sept.

    19 juin

    19 mars

    Total du capital et des expositions

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    20

    Capital de niveau 1

    54,172

    55,221

    54 614

    53 075

    21

    Expositions totales

    1 022 701

    989,225

    996,557

    985,583

    Ratio de levier

    22

    Ratio de levier Bâle III

    5,3%

    5,6%

    5,5%

    5,4%

    12

    Divulgation du pilier 3 d'ANZ Bâle III

    Décembre 2019

    Tableau 20

    Modèle de divulgation de l'indice de couverture de liquidité

    19 déc

    19 sept.

    19 juin

    Total

    Total

    Total

    Total

    Total

    Total

    Non pondéré

    Pondéré

    Non pondéré

    Pondéré

    Non pondéré

    Pondéré

    Valeur

    Valeur

    Valeur

    Valeur

    Valeur

    Valeur

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    $ M

    Actifs liquides, dont:

    1

    Actifs liquides de haute qualité (HQLA)

    158 981

    144 200

    137 770

    2

    Liquidités alternatives (ALA)

    41 402

    41 400

    41 815

    3

    Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ)

    5 872

    4,997

    5 150

    valeurs

    Sorties de trésorerie

    4 4

    Dépôts de détail et petits dépôts

    211 449

    21 852

    202,675

    20 702

    196 242

    19 932

    clients commerciaux

    5 5

    Dont: dépôts stables

    81 912

    4,096

    78,262

    3,913

    76 070

    3,804

    6 6

    Dont: dépôts moins stables

    129,537

    17 756

    124,413

    16 789

    120 172

    16,128

    7 7

    Financement de gros non garanti

    211 756

    115 753

    208 233

    114 820

    199 950

    110,313

    8

    Dont: dépôts opérationnels (tous

    65 792

    15 856

    64 317

    15 552

    60,514

    14,670

    contreparties) et les dépôts en

    réseaux pour les banques coopératives

    9 9

    Dont: dépôts non opérationnels

    135 907

    89 840

    132,524

    87 876

    127,266

    83 473

    (tous les homologues)

    10

    de los cuales: deuda no garantizada

    10,057

    10,057

    11,392

    11,392

    12,170

    12,170

    11

    Financiamiento mayorista asegurado

    1,412

    513

    168

    12

    Requerimientos adicionales

    140,594

    38,768

    143,054

    40,181

    139,289

    37,855

    13

    de los cuales: salidas relacionadas con

    22,915

    22,915

    24,736

    24,736

    22,724

    22,724

    exposiciones a derivados y otros

    requisitos colaterales

    14

    de los cuales: salidas relacionadas con la pérdida de

    financiación de productos de deuda

    15

    de las cuales: facilidades de crédito y liquidez

    117,679

    15,853

    118,318

    15,445

    116,565

    15,131

    seize

    Otras obligaciones de financiación contractuales

    10,661

    10,892

    11,403

    17

    Otras obligaciones de financiación contingente

    75,473

    4.813

    66,370

    3,985

    67,841

    4,795

    18 années

    Total de salidas de efectivo

    182,598

    180,201

    173,063

    Inflacion

    19

    Préstamos garantizados (por ejemplo, repositorios inversos)

    27,329

    1,480

    30,556

    1,901

    28,145

    1,732

    20

    Entradas de exposiciones con rendimiento completo

    29,791

    19,130

    37,335

    26,443

    37,147

    25,744

    21

    Otras entradas de efectivo

    16,031

    16,031

    18,235

    18,235

    16,680

    16,680

    22

    Entradas de efectivo totales

    73,151

    36,641

    86,126

    46,579

    81,972

    44,156

    23

    Total de activos líquidos

    206,255

    190,597

    184,735

    24

    Total de salidas netas de efectivo

    145,957

    133,622

    128,907

    25

    Ratio de cobertura de liquidez (%)

    141,3%

    142,6%

    143,3%

    Número de puntos de datos utilizados (promedio simple)

    66

    66

    sesenta y cinco

    Índice de cobertura de liquidez (LCR)

    El LCR promedio de ANZ para los 3 meses hasta el 31 de diciembre de 2019 fue de 141.3% con activos líquidos totales que superaron las salidas netas en un promedio de $ 60.3b.

    Los principales contribuyentes a las salidas netas de efectivo fueron las salidas modeladas asociadas con las carteras de depósitos corporativos y minoristas del Banco, compensadas por las entradas de préstamos vencidos. Si bien las salidas de efectivo asociadas con derivados son importantes, estas se compensan efectivamente con entradas de efectivo derivadas.

    La composición de la cartera de activos líquidos se ha mantenido relativamente estable durante el trimestre, con valores HQLA y efectivo que representan en promedio el 77% del total de activos líquidos.

    ANZ tiene una base de fondos y depósitos bien diversificada que evita concentraciones indebidas por tipo de inversor, vencimiento, fuente de mercado y moneda.

    ANZ monitorea y administra su riesgo de liquidez diariamente, incluyendo LCR por geografía y moneda, asegurando el cumplimiento continuo en toda la red.

    13

    Divulgación del Pilar 3 de ANZ Basilea III

    Diciembre 2019

    Glosario

    ADI

    Authorised Deposit-taking Institution.

    Basel III Credit Valuation

    CVA charge is an additional capital requirement under Basel III for bilateral derivative

    Adjustment (CVA) capital

    exposures. Derivatives not cleared through

    a central

    exchange/counterparty are

    charge

    subject to this additional capital charge and also receive normal CRWA treatment

    under Basel II principles.

    Collectively Assessed

    Collectively assessed provisions for credit impairment represent the Expected Credit

    Provision for Credit

    Loss (ECL) calculated in accordance with AASB 9 Financial Instruments (AASB 9).

    Impairment

    These incorporate forward looking information and do not require an actual loss event

    to have occurred for an impairment provision to be recognised.

    Credit exposure

    The aggregate of all claims, commitments and contingent liabilities arising from on-

    and off-balance sheet transactions (in the banking book and trading book) with the

    counterparty or group of related counterparties.

    Credit risk

    The risk of financial loss resulting from the failure of ANZ's customers and

    counterparties to honour or perform fully the terms of a loan or contract.

    Credit Valuation Adjustment

    Over the life of a derivative instrument, ANZ uses a CVA model to adjust fair value to

    (CVA)

    take into account the impact of counterparty credit quality. The methodology

    calculates the present value of expected losses over the life of the financial

    instrument as a function of probability of default, loss given default, expected credit

    risk exposure and an asset correlation factor. Impaired derivatives are also subject to

    a CVA.

    Days past due

    The number of days a credit obligation is overdue, commencing on the date that the

    arrears or excess occurs and accruing for each completed calendar day thereafter.

    Exposure at Default (EAD)

    Exposure At Default is defined as the expected facility exposure at the date of default.

    Impaired assets (IA)

    Facilities are classified as impaired when there is doubt as to whether the contractual

    amounts due, including interest and other payments, will be met in a timely manner.

    Impaired assets include impaired facilities, and impaired derivatives. Impaired

    derivatives have a credit valuation adjustment (CVA), which is a market assessment

    of the credit risk of the relevant counterparties.

    Impaired loans (IL)

    Impaired loans comprise of drawn facilities where the customer's status is defined as

    impaired.

    Individual provision charge

    Individual provision charge is the amount of expected credit losses on financial

    (IPC)

    instruments assessed for impairment on an individual basis (as opposed to on a

    collective basis). It takes into account expected cash flows over the lives of those

    financial instruments.

    Individually Assessed

    Individually assessed provisions for credit impairment are calculated in accordance

    Provisions for Credit

    with AASB 9 Financial Instruments (AASB 9).

    They are assessed on a case-by-case

    Impairment

    basis for all individually managed impaired assets taking into consideration factors

    such as the realisable value of security (or other credit mitigants), the likely return

    available upon liquidation or bankruptcy, legal uncertainties, estimated costs involved

    in recovery, the market price of the exposure in secondary markets and the amount

    and timing of expected receipts and recoveries.

    Market risk

    The risk to ANZ's earnings arising from changes in interest rates, currency exchange

    rates and credit spreads, or from fluctuations in bond, commodity or equity prices.

    ANZ has grouped market risk into two broad categories to facilitate the measurement,

    reporting and control of market risk:

    Traded market risk – the risk of loss from changes in the value of financial

    instruments due to movements in price factors for physical and derivative trading

    positions. Trading positions arise from transactions where ANZ acts as principal with

    clients or with the market.

    Non-traded market risk (or balance sheet risk) – comprises interest rate risk in the

    banking book and the risk to the AUD denominated

    value of ANZ's capital and

    14

    ANZ Basel III Pillar 3 Disclosure

    December 2019

    earnings due to foreign exchange rate movements.

    Operational risk

    The risk of loss resulting from inadequate or failed internal controls or from external

    events, including legal risk but excluding reputation risk.

    Past due facilities

    Facilities where a contractual payment has not been met or the customer is outside of

    contractual arrangements are deemed past due. Past due facilities include those

    operating in excess of approved arrangements or where scheduled repayments are

    outstanding but do not include impaired assets.

    Qualifying Central

    QCCP is a central counterparty which is an entity that interposes itself between

    Counterparties (QCCP)

    counterparties to derivative contracts. Trades with QCCP attract a more favorable risk

    weight calculation.

    Recoveries

    Payments received and taken to profit for the current period for the amounts written

    off in prior financial periods.

    Restructured items

    Restructured items comprise facilities in which the original contractual terms have

    been modified for reasons related to the financial difficulties of the customer.

    Restructuring may consist of reduction of interest, principal or other payments legally

    due, or an extension in maturity materially beyond those typically offered to new

    facilities with similar risk.

    Risk Weighted Assets (RWA)

    Assets (both on and off-balance sheet) are risk weighted according to each asset's

    inherent potential for default and what the likely losses would be in the case of

    default. In the case of non asset backed risks (i.e. market and operational risk), RWA

    is determined by multiplying the capital requirements for those risks by 12.5.

    Securitisation risk

    The risk of credit related losses greater than expected due to a securitisation failing to

    operate as anticipated, or of the values and risks accepted or transferred, not

    emerging as expected.

    Write-Offs

    Facilities are written off against the related provision for impairment when they are

    assessed as partially or fully uncollectable, and after proceeds from the realisation of

    any collateral have been received. Where individual provisions recognised in previous

    periods have subsequently decreased or are no longer required, such impairment

    losses are reversed in the current period income statement.

    15

    ANZ Basel III Pillar 3 Disclosure

    December 2019

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    seize

    Descargo de responsabilidad

    ANZ – Australia & New Zealand Banking Group Ltd. published this content on 20 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 February 2020 23:16:05 UTC

    Latest news on AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

                                Sales 2020
                                18 607 M

                                EBIT 2020
                                9 666 M

                                Net income 2020
                                6 126 M

                                Debt 2020

                                Yield 2020
                                                            6,83%

                                                            P/E ratio 2020
                                10,9x

                                                            P/E ratio 2021
                                10,5x

                                Capi. / Sales2020
                                3,54x

                                Capi. / Sales2021
                                3,49x

                                Capitalization
                                65 828 M

    Chart AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED

    Duration :
     Auto.
     2 months
     3 months
     6 months
     9 months
     1 year
     2 years
     5 years
     10 years
     Max.

    Period :
    Jour
     Week

    Technical analysis trends AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

    Short TermMid-TermLong TermTrendsBearishBearishBearish

    Income Statement Evolution

    Consensus

    Sell

    Acheter

                    Mean consensus
                    HOLD

                    Number of Analysts
    15

                    Average target price

                    26,30  AUD

                    Last Close Price

                    23,21  AUD

                    Spread / Highest target

                    27,1%

                    Spread / Average Target

                    13,3%

                    Spread / Lowest Target

                    -5,64%

    Comparatif des taux pour le rachat de crédit pour les années 2019-2020

     Simulation de regroupement de crédits
    Durée du remboursementTaux fixesRemboursement mensuel en euros
    7 ans / 84 mois0,16%119 €
    10 ans / 120 mois0,51%85 €
    12 ans / 144 mois0,61%72 €
    15 ans / 180 mois0,77%58 €
    20 ans / 240 mois0,96%46€
    25 ans / 300 mois1,3%39 €
    Tableau de comparaison pour le regroupement de crédits consommation et immobilier.